Типы ордеров на бирже Bitmex, главные отличия и какие лучше

27 апр 2018 15:38:21 Криптотрейдинг

Сегодня поговорим детально о типах ордеров на бирже Bitmex, по которой мы ведем рубрику Daytrading.

Лимитный ордер

Начнем с самых простых и более понятных – лимитные ордера.

Лимитные ордера – это тип ордер, который Вы ставите ниже/выше рыночной цены на покупку (лонг)/продажу (шорт), соответственно. К примеру, рыночная цена 8787$ и Вы хотите войти в покупку XBT (XBT – обозначение битка на бирже Bitmex вместо обычного и привычного BTC). Графа количество – это количество контрактов, которые Вы хотите купить/продать. 1 контракт условно равен 1$.

Для входа в покупку Вы ставите ордер ниже рыночной 8787$ - скажем на уровне 8755$ и количество (допустим 10 контрактов):

Когда Вы нажмете купить, на графике будет такой ордер:

Он подписан «лимитный», видно цену 8755$ и количество – 10 контрактов. Он будет исполнен только тогда, когда рыночная цена станет 8755$ или ниже. То есть Вы открываете ордер на покупку с целью получения прибыли, когда цена станет выше 8755$. Если же рыночная цена не дойдет до 8755$ Ваш ордер так и будет стоять на этом уровне и при росте цены у Вас не будет открытой позиции на покупку (лонг).

Рассмотрим ситуацию, когда Вы ожидаете, что от какого-то либо уровня цена уйдет вниз и Вы хотите заработать на падении. Это называется продажа/шорт. К примеру, рыночная цена 8780$, а Вы хотите открыть продажу/шорт, так как видите, что цена выше не пойдет, а есть вариант движения вниз. Допустим уровень сопротивления очень сильный в районе 8900$. Ставите ордер по цене выше (!) рыночной, чтобы продать:

На графике у Вас появится такой ордер:

Он подписан «лимитный», видно цену 8900$ и количество – 10 контрактов.

Как только рыночная цена станет 8900$ - Ваш ордер будет исполнен и Вы откроете продажу на 10 контрактов по цене 8900$ с целью получения прибыли, когда цена уйдет ниже 8900$. Точно такая же ситуация – если цена не дойдет до 8900$ и пойдет ниже – Вы останетесь без позиции.

Рыночный ордер

К примеру, Вы хотите на 100% быть уверенными, что поезд без Вас не «уедет». В этом случае есть рыночный тип ордеров. Смысл его такой же, как и лимитного ордера. Разница только в том, что есть одна графа – количество. В ней Вы задаете количество контрактов и входите по текущей(!) рыночной цене в покупку/лонг или продажу/шорт:

К примеру, рыночная цена 8750$ и Вы считаете, что цена станет выше, тогда нажимаете купить. Если же считаете, что ниже – тогда нажимаете продать.

Основная разница между лимитным и рыночным ордером: за лимитный ордер биржа Bitmex платит Вам комиссию в размере 0,0225% от суммы ордера. За рыночный – с Вас биржа снимает комиссию в размере 0,0675% от суммы ордера. Как по мне – входить лимитными ордерами намного лучше, тем более, если Вы часто трейдите. Рыночным ордером входить удобно, когда поезд начинает «трогаться» с места и Вы понимаете, что желательно быть в этом поезде (вверх/вниз по цене).

Есть один минус у рыночного ордера. В моменты резкого движения, когда цена может прыгнуть на 50-100$ или больше $ - Ваш рыночный ордер могут исполнить по самой высокой цене, так как наплыв на биржу увеличился и количество заявок тоже. К примеру, цена была 8900$ и резко выросла до 8950$. Вы нажали купить по рынку и купили по 8950$. При этом, рыночная цена может уйти на коррекцию к 8920$, и заставит Вас немного понервничать. А потом пойдет на 9000$ или (так тоже бывает) вниз и через какое-то время выйдет за 9000$.

Тейк-профит и стоп ордер

Теперь рассмотрим, что такое тейк-профит ордер и что такое стоп ордер.

Тейк-профит ордер – от английского «взять профит». Это ордер, который является обратным/противоположным к Вашему текущему ордеру. Например, Вы хотите открыть 10 контрактов на покупку по цене 8700$:

Чтобы взять профит, Вам необходимо совершить обратную операцию – продать/шорт (нажать). Количество контрактов такое же – 10. Цена – для примера 8900$:

На графике будет вот так:

В графе активные ордера – меню ниже графика – Вы сможете также увидеть свои позиции. Когда цена дойдет до 8700$ - Вы купите 10 контрактов, чтобы забрать профит – Вам необходимо дождаться цены 8900$ и Вы получите профит по сделке. Точно также Вы можете заработать на падении цены. Если она дойдет до 8900$ и уйдет вниз на 8700$ - Вы тоже получаете профит.

Теперь рассмотрим стоп ордер – это ордер, который закроет Вашу открытую позицию в небольшой минус, который Вы разрешаете потерять по своей торговой системе. К примеру, Вы открыли ордер на покупку 10 контрактов по цене 8700$ и переживаете, чтобы цена не ушла резко на 8600$ или ниже. Заходите в графу стоп-ордера (синяя стрелочка) и выбираете «рыночный стоп»:

Вводите необходимые данные и нажимаете продать:

Картина выглядит так:

То есть, если бы цена ушла на 8650$ - стоп ордер закрыл бы Вашу покупку/лонг и Вы бы получили небольшой минус. Но если бы Вы не поставили стоп ордер, а цена ушла на 8000$, то минус был бы очень неприятным. Это можно сравнить с покупкой доллара. Вы купили по 50 рублей в надежде продать по 100 рублей и снова откупить по 50, получив профит в рублях. И вдруг курс доллара ушел на 48 рублей и Вы побежали снова продать доллары в ожидании, что курс будет 40-45 рублей/доллар. То есть Вы минимизировали потери в рублях. Вот так работает стоп ордер.

Стоп ордер – всегда такой же, как и тейк профит. То есть, если Вы открывали покупку по 8700$ на 10 контрактов, а хотите взять профит по 8900$, но при этом подстраховать себя стопом на 8650$, то стоп тоже должен быть продать – такой же, как и тейк! Вот пример:

Если бы Вы совершали трейд на понижение цены и продавали 10 контрактов по 8900$ и ждали цену 8700$, то стоп должен быть купить по 8950$:

Соотношение стоп-ордер и тейк-профит ордера желательно делать по формуле: 1:1, 1:2, 1:3 и т.д. Никогда (запишите себе это раз и навсегда!) стоп не может быть больше, чем тейк-профит от Вашей цены входа. Если нарушите систему – сразу увидите результат.

Важный момент! Когда первый лимитный ордер покупка/продажа исполнился и Вы расставили тейк-профит и стоп ордера, после исполнения одного из них – второй обязательно закрываем! Запомните это. Иначе получите профит или минус (по стопу) и вторая часть сделки будет включена, что приведет к ее возможному исполнению не так, как Вам это нужно.

Лимитный стоп ордер

Он сразу обозначен во вкладках. Это такой же стоп ордер, но с одним отличием. В нем есть три графы: количество, лимитная цена и цена стопа.

Как он работает: задаете 10 контрактов, лимитная цена 8900$, а цена стопа 8905$. Когда рыночная цена дойдет до 8905$ выставится лимитный ордер на покупку 10 контрактов по 8900$. Минус такого стопа – если цена резко пойдет на 9000$ или выше, а у Вас был ордер на продажу – можете не дождаться сработки стопа и получите минус больше того, что планировали по своей торговой системе.

Рыночный стоп

Мой совет – использовать рыночный стоп. Он надежнее. Разница – за рыночный стоп Вы платите комиссию 0,0625% от суммы ордера. За лимитный – биржа платит Вам 0,0225%. Рыночный стоп срабатывает лучше на «спокойном рынке». На быстрых скачках рыночный стоп работает, как и обычный рыночный ордер. То есть, у Вас была продажа/шорт по 8900$, стоп Вы ставили на 8950$ (стоп купить, обратная операция), а сработал он по 8960$ или выше. Это называется – проскальзывание. Учитывайте данный момент. На традиционных рынках акций такого нет, потому что они регулируются. Криптовалюта – дикий запад, бывают такие ситуации со стоп ордерами.

Скользящий стоп

Скользящий стоп (еще его называют трейлинг стоп). Это такой же тип рыночного стопа, но с одним плюсом. К примеру, Вы считаете, что цена пойдет плавно на 9500$ и не хотите терять этот профит по пути движения. А текущая рыночная 8793,5$. Открываете позицию по рыночному ордеру (купить) или лимитному чуть ниже рыночной (ждете исполнения) и включаете скользящий стоп. В скользящем стопе задаете количество контрактов и отступ (допустим 150$), с которым ордер (автоматически) будет «ехать» за рыночной ценой вверх:

Вот как на графике выглядит:

Если же цена дойдет до 9200$ и пойдет вниз, ордер остановится на указанном отступе от этой цены и в случае касания – закроет Вашу позицию. Если цена резко пойдет вверх, то он пойдет за ценой и закроется по такому же принципу, когда рынок «вернется» назад.

Ставить скользящий стоп можно только (и только!) в том случае, если у Вас уже есть открытая позиция в рынке, а не просто лимитный ордер. Если же ее нет – стоп может «пойти» за ценой и сработать с не самой удобной позиции для Вашего трейдинга.

Ключевой момент. Если у Вас покупка/лонг, то в графе значение по скользящему стопу ставите знак «-», если у Вас продажа/шорт, тогда стоп будет покупка и в графе значение никаких знаков, кроме числа, не ставите.

Другие ордера

Ордера «лимитный с фиксацией прибыли» и «рыночный с фиксацией прибыли» обходим стороной.

В задумке (как я понимаю) они должны сами (автоматически по заданному условию) ставить закрывающие (тейк-профит) ордера. На бирже Bitmex эти ордера так не работают. Внятного ответа от биржи по функционалу этих ордеров я не получил. К примеру, на бирже Bitfinex, данный тип ордеров позволяет Вам войти в рынок и сразу поставить тейк профит:

То есть, логично было бы продать 10 контрактов по 8900$ и получить профит (выставить тейк-профит ордер) по 8800$. На Bitfinex такие ордера называются ОСО.

Важно для новичков! Галочки в лимитных/стоп ордерах не ставим:

Их используют более опытные трейдера. В следующей статье мы говорим, более детально, как входить по пробою уровней/фигур на бирже Bitmex и какие ордера удобнее всего для использования в таких ситуациях. Удачи и профитов!

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

12 комментов1 320 просмотров
Читайте также
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
Crazymage
2

27.04.2018 18:27:39#
Спасибо за ваш труд и качественных сделок!
Alex_Crypto
1

27.04.2018 23:30:54#
Благодарю)
vinleha
0

27.04.2018 18:39:25изменен#
Большое спасибо за статью! Все написано очень понятно, но один момент в голове не уложился.. Не могли чуть подробнее объяснить этот абзац?

"Важный момент! Когда первый лимитный ордер покупка/продажа исполнился и Вы расставили тейк-профит и стоп ордера, после исполнения одного из них – второй обязательно закрываем! Запомните это. Иначе получите профит или минус (по стопу) и вторая часть сделки будет включена, что приведет к ее возможному исполнению не так, как Вам это нужно."

Например на энную сумму я купил 10 контрактов по курсу 9000.
Тейк профит ставлю на 9200, и лимитный стоп на 8900. Срабатывает тейкпрофит - и контракты продаются. Я забываю отменить лимитный стоп, допустим, и получается - что теперь для меня он превращается в лимитный ордер на покупку (шорт)? Т.е. по достижению 8900, у меня зашортится еще 10 контрактов по лимитному стопу? Немного странно если это так...

Заранее спасибо за ответ!
ivanchenkoihorvol
0

27.04.2018 23:21:09#
Да, так и есть, откроется ордер на шорт по 8900:
Просто закрываете его и забываете.
Alex_Crypto
0

27.04.2018 23:30:45#
Добрый вечер. Пожалуйста) Совершенно верно, а рынок может дать Вам шорт, а потом уйти резко наверх и у Вас будет открыта не самая приятная позиция)
ivanchenkoihorvol
0

27.04.2018 23:27:33#
Добрый день!
Назрел серьезный вопрос по Day-Trading!

Первое!
Как ставить тейки ваши???)))
Например, ваш пример "Тейки 30-50-70"
Как их выставить и как они сработают.
Вот сегодняшний пример!

"По пробою 9115 шорт. Тейки 30-50-70$. Стоп такой-то..."

Вот беру я на 1000 контрактов 9115 шорт.
Тейки ставить как?
Один на 9085, второй на 9065, третий на 9035???? И каждый на 1000 контрактов? И какой исполнится остальные закрывать? Но это тупо, ибо исполнится всегда первый быстрее, до третьего и не дойдёт после него...

Или открывать три шорта и по 9115, и на каждый ставить свой тейк???
И если до какого то не дойдёт, то просто закрывать его на чем есть???
Типа усреднение профита?
Это вообще вопрос для меня серьезный потому что я реально туплю именно в этом, не могу понять как выставить ордера правильно - сразу три каждый со своим тайком, или один и разные Тейки писать...
Подскажите !!!


И ещё вопрос!)))
Ставлю ордер. Пример тот же.
Шорт на 9115.
То мне сразу ставить стоп и сразу автоматом Тейки?
Чтоб все произошло автоматически? Или вручную, как цена дойдёт, фиксировать профит..?
Я например поставил шорт 9115, и ждал цены ниже вручную продать.
Но спустя минуту я понял как же я про*рал свой профит потому что мышкой до кнопки даже не дотянулся...))))
Alex_Crypto
0

27.04.2018 23:35:14изменен#
Добрый вечер. Пробой - все верно. Скоро будет статья с примерами по пробою. Последний прогноз - был четкий шорт. Тейки 30-50-70$ значат следующее. У Вас шорт на 1000 контрактов по 9115$, ставите 300 контрактов купить на уровне 9085$, еще 300 на 9065$ и еще 400 (допустим) на 9045$. То есть дробите частями, чтобы взять больше профита. Если какой-то не исполняется - снимаете и закрываете по рынку остаток. Стопы - ставим уже после входа в сделку. В первую очередь важно выставить тейк-профит (закрывающие ордера). Можно все крыть и одним тейком, скажем 1000 контрактов купить по цене на 50$ ниже от цены входа. И это тоже будет профит. Сетка ордеров - только профит больше дает, ничего более)
ivanchenkoihorvol
0

27.04.2018 23:47:42#
А, теперь ясно! То есть, позицию можно закрывать и по частям!?? Я думал только на то же количество контрактов, на какое и открыл.
Но теперь, как я понял, главное чтоб в сумме вышло то же кол-во контрактов, верно?
Спасибо за ответ!
Теперь стало яснее!!) Доброй ночи.

P.S. - Кстати - ваш сигнал на шорт ушел еще ниже, причем очень круто можно было заработать, жаль стоп сработал и я слился...((((
Saotomu
0

28.04.2018 00:46:31#
Алекс, а можете еще пояснить один нюанс: вы написали, что стоп ни в коем случае не должен быть больше, чем величина позиции. Как быть если например я открыл длинную позицию, и частями выставил тейки, а стоп один на всю сумму. Если две из трех сделок закрылись, а потом было падение до стопа это критично, или так оставлять нельзя и нужно обязательно изменить стоп? Хочу оставить на ночь открытую позицию и не уверен, можно так или нет...
Crazymage
0

28.04.2018 08:14:31#
Не желательно оставлять позицию на ночь на таком валатильном рынке. Вас порежут как свинью это определение бирживиков с Уолл стрит.
Saotomu
0

28.04.2018 10:20:55#
решил в результате абсолютно также :)
prizivnik
0

29.04.2018 13:38:57#
День добрый, подскажите, как можно торговать на Bitmex с мобильных устройств? В TabTrader не нашёл данную биржу.
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.