Балансировка криптовалютного портфеля, как на этом заработать

28 ноя 2017 16:52:19 Криптотрейдинг

В любой инвестиционной деятельности важна диверсификация – грамотное распределение активов для уменьшения рисков. Это правило работает и для криптовалют. Покупая разные монеты и надеясь на рост их стоимости в долгосрочной перспективе, вы создаете сбалансированный криптовалютный портфель.

А как выглядит ваш криптовалютный портфель?

Важно не только создать портфель, но и следить за его текущим состоянием. Стоимость криптовалют изменяется с разной скоростью, возможны как резкие скачки курса, так и долговременные «просадки». И со временем портфель становится разбалансированным.

Стартовый криптопортфель

Рассмотрим ситуацию на примере. Допустим, три месяца назад вы инвестировали в криптовалюты сумму 5000 долларов, разделив вклад поровну между следующими перспективными монетами:

Разумеется, ваш портфель может отличаться как по набору монет, так и по долям в портфеле. В данном примере равные доли взяты для удобства и наглядности объяснений.

Итак, стартовая дата – 23 августа 2017 года. Возьмем начальные цены за день с CoinMarketCap. Портфель будет выглядеть так:

  • Bitcoin – 0,2446 BTC (цена – 4089,01);
  • Bitcoin Cash – 1,4473 BCH (цена – 690,96);
  • Litecoin – 21,4089 LTC (цена – 46,71);
  • Ethereum – 3,1719 ETH (цена – 315,27);
  • Dash – 3,4428 DASH (цена – 290,46).

За прошедшие три месяца видим следующую картину.

Динамика цены монет в портфеле в перерасчете на доллары

Bitcoin за исключением просадок с 12 по 15 сентября и с 9 по 12 ноября показывает стабильное увеличение цены. Динамика Bitcoin Cash до ноября – отрицательная, но за первую неделю ноября его цена восстанавливается, а затем происходит быстрый скачкообразный рост. Litecoin растет в цене почти вдвое в начале октября, затем происходит обвал курса и последующий медленный рост. Dash также демонстрирует резкий подъем цены со второй недели ноября. По сравнению с другими монетами портфеля стоимость Ethereum колеблется незначительно.

В целом за три месяца наблюдаем положительную динамику по портфелю. Вложив три месяца назад в криптовалюты 5000 долларов, на сегодняшний день получаем чуть более 8000 долларов. Это 60% чистого профита.
Рост общей стоимости портфеля
Рост криптопортфеля по отдельным монетам

А теперь обратите внимание на то, как распределялись доли в портфеле по монетам. Как можно заметить, уже за первую неделю произошла значительная разбалансировка. В особенности это видно по Litecoin и Bitcoin Cash.

Разбалансировка портфеля

К концу третьего месяца отклонения по каждой криптовалюте уже не такие значительные. А вот предельные значения впечатляют. Так, доля Bitcoin в начале ноября составляла более трети всего портфеля (31,34%) при запланированных 20%. Чуть меньше максимумы по Litecoin и Bitcoin Cash – 28,27% и 27,80% соответственно. Кроме того, Bitcoin Cash показал и отрицательный рекорд: в середине октября его доля в портфеле уменьшилась до 8,47%.

Последний график удобен тем, что показывает динамику по портфелю в целом. Он связывает между собой курсы сразу пяти криптовалют.

Балансировка криптовалюты в портфеле

Даже если вы не любите торговать криптой и покупаете монеты, ожидая долгосрочный рост цены, стоит проводить регулярное «обслуживание» портфеля и перераспределение средств. Это поможет получить дополнительную прибыль.

Предположим, что перераспределять средства вы будете по графику – первого числа каждого месяца. Посмотрим, как при этом будет изменяться портфель.

Первое перераспределение средств, 1 сентября

Портфель выглядит так:

  • 0,2446 BTC по цене 4701,76. Общая стоимость – 1149,85$ (19,05%);
  • 1,4473 BCH по цене 588,40. Общая стоимость – 851,57$ (14,11%);
  • 21,4089 LTC по цене – 70,86. Общая стоимость – 1517,02$ (25,13%);
  • 3,1719 ETH по цене 383,47. Общая стоимость – 1216,32$ (20,15%);
  • 3,4428 DASH по цене 377,92. Общая стоимость – 1301,11$ (21,56%).
Готовимся перераспределять активы

Много Litecoin и мало Bitcoin Cash – следовательно, пора заново распределить средства. Точные расчеты необязательны, важно примерное поддержание начальных долей портфеля (20% для каждой монеты). Суммарно Litecoin и Bitcoin Cash стоят 1517 + 851 = 2368 долларов, на каждую валюту должно приходиться 2368 / 2 = 1184 доллара.

Поэтому мы продаем Litecoin на сумму 1517 – 1184 = 333 доллара (это 4,7 LTC по текущему курсу), и покупаем 0,54 BCH. При этом отдаем чуть более 16 долларов комиссии. Портфель сбалансирован.

Первое перераспределение активов

Вторая балансировка, 1 октября

На эту дату в нашем портфеле имеем:

  • 0,2446 BTC по цене 4341,05. Общая стоимость – 1061,64$ (21,56%);
  • 1,9843 BCH по цене 433,38. Общая стоимость – 859,96$ (17,46%);
  • 16,7093 LTC по цене – 55,14. Общая стоимость – 921,35$ (18,71%);
  • 3,1719 ETH по цене 301,55. Общая стоимость – 956,48$ (19,42%);
  • 3,4428 DASH по цене 326,94. Общая стоимость – 1125,59$ (22,85%).

Сейчас активы в портфеле распределены более равномерно. Тем не менее, мы можем продать немного Dash и снова купить Bitcoin Cash. Общая стоимость наших BCH и DASH составляет 860 + 1126 = 1986 долларов, значит, на каждую монету должно приходиться 1986 / 2 = 993 доллара.

Продаем Dash на сумму 1126 – 993 = 133 доллара (0,4062 DASH), покупаем 0,2773 BCH. Комиссия сделки составит около 13 долларов.

Второе перераспределение активов

Третья балансировка, 1 ноября

По состоянию на эту дату имеем:

  • 0,2446 BTC по цене 6640,97. Общая стоимость – 1575,19$ (29,65%);
  • 2,2616 BCH по цене 438,30. Общая стоимость – 991,25$ (18,66%);
  • 16,7093 LTC по цене – 55,74. Общая стоимость – 931,38$ (17,53%);
  • 3,1719 ETH по цене 305,76. Общая стоимость – 969,84$ (18,25%);
  • 3,0366 DASH по цене 278,50. Общая стоимость – 845,69$ (15,92%).

Видим явный перевес в сторону биткоинов. Чтобы минимизировать комиссии на обмене криптовалют, будем усиливать только Dash. Общая стоимость BTC и DASH в портфеле составляет 1575 + 846 = 2421 доллар, в среднем на каждую крипту должно быть 2421 / 2 = 1210 долларов.

Продаем Bitcoin на сумму 1575 – 1210 = 365 долларов (по текущему курсу это 0,0566 BTC). Покупаем 1,2476 DASH, платим 17 долларов комиссии за обмен.

Третье перераспределение активов

Считаем прибыль после балансировки

Перейдем от скучных графиков к приятным цифрам возросшего профита.

Справа – изменение прибыли по монетам после корректировки

Что привело к такому значительному изменению динамики? В первую очередь то, что закупка Bitcoin Cash и Dash проводилась по низкой стоимости, причем BCH докупался дважды. И в ноябре обе крипты очень мощно «выстрелили». Общий профит по портфелю также солидно подрос.

Контролируйте портфель для получения топовой прибыли!

Вот так без значительных усилий и всего за 3 сделки можно получить хороший дополнительный рост прибыли – 585 долларов, а это более 11% от суммы начального криптопортфеля.

Как правильно балансировать портфель

Вся суть этого несложного метода – в регулярном перераспределении активов в соответствии с изначально запланированными долями. Изменившиеся цифры соотношения сразу покажут, что стоит продавать, а что – покупать.

Балансировать портфель можно:

  1. С определенной периодичностью (раз в месяц, неделю, несколько дней). Это позволит без усилий и постоянного мониторинга цен получать дополнительную прибыль.
  2. По рынку. Этот способ уже потребует постоянного внимания и мониторинга цен. Зато и суммарная прибыль возрастет сильнее.

Почему нельзя перераспределять портфель еще чаще? Ответ прост – комиссии. Не рекомендуется изменять портфель, если доли в нем изменились незначительно (при 5-6 криптовалютах – менее 1-2%).

А сколько стоит ваш криптопортфель?

Общая стоимость криптовалют в портфеле также имеет значение. Если вы держите в кошельке набор монет на сумму не более 500-1000 долларов, комиссии при обмене могут «съедать» значительную часть профита. Поэтому небольшую часть активов для перераспределения можно хранить на бирже.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

19 комментов7 674 просмотра
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
mxm
0

28.11.2017 18:39:32#
Стоит ли балансировать не к доллару, а к битку, когда доля битка остается постоянной, а остальные валюты балансируются?
AlexBlack
1

28.11.2017 18:58:24изменен#
Лично мое мнение - балансировать сейчас все монеты в портфеле по отношению друг к другу. А биткоин оставить особняком. Уж слишком быстрый и непредсказуемый рост, чтобы "переливать" его во что-то другое.
Комментарий удален
ngeii
3

29.11.2017 01:09:23#
Создайте такуие графики для ведения портфелей в личном кабинете. С хайпами прикольно было мониторить)
Леонид
4

29.11.2017 10:16:39#
Мы работаем над этим. Будет возможность ведения своего кирптопортфеля.
AlexBlack
0

26.12.2017 11:30:18#
Тот функционал, что уже добавили - топовый огонь! Представляю, что еще нас ждет :)
kartman477
0

29.11.2017 18:05:16#
я так понял пр портфеле менее 1000 долларов коректироыки надо делать реже?
AlexBlack
0

30.11.2017 15:11:39#
Да, для портфеля менее 1000 долларов стоит делать корректировки реже и при большой разнице долей. Иначе комиссия "съест" значительную часть профита.
kaiser1919
0

25.12.2017 06:06:54#
Идея с балансировкой очень здравая, благодарю.
А каким инструментом можно так сопоставить графики цен, как в статье?
AlexBlack
1

25.12.2017 13:26:14#
Для графиков в статье и статистики я использовал Excel. Никаких специальных инструментов.
kaiser1919
0

27.12.2017 14:11:59#
Хм, чтобы эксель нарисовал кривые, нужен массив статданных (с ценами монет). А где этот массив взяли, если не секрет?
kaiser1919
0

10.01.2018 03:24:23#
Поможете разобраться?
motaM
0

25.12.2017 07:52:03#
Читал людей, которые занимаются портфельными инвестициями. Так вот они говорят, что стоит присмотрется к интервалу ребалансировки от 19 до 21 дней. Оптимальное кол-во монет 7-12
AlexBlack
0

25.12.2017 13:28:14#
Вполне возможно. Я пробовал считать более частые ребалансировки (к примеру, если часть монет хранится на бирже), но дополнительный прирост там минимален.
motaM
0

25.12.2017 15:18:40#
Все таки биток не стоит держать особняком, т.к. за быстрым ростом нужно ждать падение. Как отбираешь монеты для ребалансировки? Вроде как оптимально, чтобы монеты были с низкой корреляцией
AlexBlack
0

26.12.2017 11:29:06#
Корелляция не принципиальна. При 5 монетах в портфеле я делал ребалансировку, если какая-то доля выбивается за 28-30%. Биткоин еще исключил потому, что сейчас со временем перевода и комиссиями все тяжко.
bestru
0

24.01.2018 13:09:11#
Идея перебаласировки хороша, но может сыграть и в обратную сторону. Например одна или две монеты из портфеля падают, не хотят расти и не будут расти в дальнейшем. Мы при каждой балансировке вкидываем в них все больше депо, урезая его у растущих и более перспективных монет, в итоге через полгодика эти монеты так и не выросли, а в те что могли вырасти у нас вложено меньше - в итоге общая прибыль будет меньше если вообще будет.
Karolina Koshel
0

24.01.2018 13:11:11#
Очень срочно куплю 100 биткоинов за фиат!!!только владельцы
sergey1405
0

24.01.2018 13:19:23#
Тяжелая фиатная сумочка получится))
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.